PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VDAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VDAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VDAFX управляется VALIC. Фонд был запущен 18 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VDAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VDAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		-2.90%7.87%12.77%13.23%-16.05%10.25%11.15%20.27%-10.50%20.24%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VDAFX с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции VCIEX превзошли акции VDAFX по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.36% соответственно.

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

VDAFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-1.78%
1 год
9.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTX
Часто сравнивают с VDAFX:
VDAFX с VFIAXVDAFX с VCSTXVDAFX с VCGAXVDAFX с BERIXVDAFX с CONWXVDAFX с VCBCXVDAFX с VCNIX

Сравнение комиссий VCIEX и VDAFX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VDAFX в 0.32%.

VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VDAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDAFX
Ранг доходности на риск VDAFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDAFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDAFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDAFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDAFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VDAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVDAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.03

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.52

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.37

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.61

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VDAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VDAFX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VDAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVDAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.50

-0.47

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VDAFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VDAFX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности VDAFX в 5.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VDAFX
VALIC Company I Dynamic Allocation Fund		5.43%0.00%5.99%7.99%16.76%11.16%5.50%6.88%1.43%2.28%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VDAFX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VDAFX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VDAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVDAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-22.10%

-52.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-6.30%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-20.52%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-22.10%

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-4.25%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-6.00%

-31.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.54%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VDAFX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с VALIC Company I Dynamic Allocation Fund (VDAFX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVDAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.18%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

5.59%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

9.34%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

9.55%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

10.86%

+5.91%