Сравнение VCIEX с VCULX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).
VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VCIEX и VCULX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCIEX и VCULX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 0.65% | 24.75% | 3.15% | 17.20% | -14.40% | 11.04% | 7.54% | 21.24% | -13.74% | 24.36% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | -9.19% | 10.84% | 32.74% | 46.14% | -35.17% | 20.88% | 42.64% | 31.75% | -6.16% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VCULX по среднегодовой доходности: 7.83% против 13.94% соответственно.
VCIEX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.83%
VCULX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIEX и VCULX
VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VCULX в 0.61%.
Доходность на риск
VCIEX vs. VCULX — Ранг доходности на риск
VCIEX
VCULX
Сравнение VCIEX c VCULX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCIEX | VCULX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.21 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.76 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 2.66 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCIEX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.72 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.38 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VCIEX и VCULX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIEX и VCULX
Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности VCULX в 12.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIEX VALIC Company I International Equities Index Fund | 6.87% | 0.00% | 2.41% | 2.37% | 3.14% | 1.60% | 4.08% | 3.16% | 2.27% | 2.31% |
VCULX VALIC Company I Growth Fund | 12.96% | 0.00% | 0.07% | 30.05% | 37.81% | 12.80% | 7.28% | 7.63% | 0.63% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VCIEX и VCULX
Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCULX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCIEX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.07% | -51.32% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -16.39% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.28% | -39.13% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -39.13% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -13.06% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -10.37% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.71% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIEX и VCULX
VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX) имеют волатильность 7.11% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCIEX | VCULX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.02% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 12.75% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 22.87% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 23.13% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 21.95% | -5.18% |