PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -9.05%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VCNIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 15.17% соответственно.

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VGREXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VVSGX
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с NASDXVCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQX

Сравнение комиссий VCIEX и VCNIX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VCNIX в 0.45%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.88

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.42

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.88

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.22

-0.19

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VCNIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VCNIX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VCNIX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, примерно равная максимальной просадке VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-76.68%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.76%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-37.53%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-37.53%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-15.91%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-28.91%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.50%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VCNIX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.39%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.80%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

22.28%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

24.85%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

23.67%

-6.91%