PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VCGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VCGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VCGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VCGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VCGEX с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCIEX имеют среднегодовую доходность 7.59%, а акции VCGEX немного отстают с 7.40%.

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с CEMFX

Сравнение комиссий VCIEX и VCGEX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VCGEX в 0.93%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VCGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VCGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVCGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.67

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.16

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.93

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

7.45

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VCGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VCGEX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VCGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVCGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.06

-0.03

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VCGEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VCGEX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VCGEX в 2.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VCGEX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VCGEX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VCGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVCGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-70.06%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-12.80%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-38.94%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-39.81%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-12.80%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-36.74%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.56%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VCGEX

Текущая волатильность для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) составляет 6.80%, в то время как у VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVCGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.26%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.83%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.06%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.15%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.63%

-0.87%