PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIEX с VBCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIEX с VBCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX).

VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г.. VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VCIEX и VBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIEX и VBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCIEX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VBCVX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VCIEX уступали акциям VBCVX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.21% соответственно.

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Equities Index Fund

VALIC Company I Systematic Value Fund

Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCSTXVCIEX с VCNIX
Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCGAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VALAXVBCVX с LEXCXVBCVX с ACIIXVBCVX с VIHAX

Сравнение комиссий VCIEX и VBCVX

VCIEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VBCVX в 0.48%.

VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCIEX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIEX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCIEXVBCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.03

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.54

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.45

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.01

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIEX vs. VBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа VBCVX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIEX и VBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCIEXVBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.31

-0.28

Корреляция

Корреляция между VCIEX и VBCVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIEX и VBCVX

Дивидендная доходность VCIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности VBCVX в 9.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VCIEX и VBCVX

Максимальная просадка VCIEX за все время составила -75.07%, что больше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIEX и VBCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCIEXVBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.07%

-58.88%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.32%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.28%

-19.90%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-40.12%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.05%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-11.09%

-26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.35%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIEX и VBCVX

VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VCIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCIEXVBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.12%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.12%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

14.99%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.02%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.62%

-0.85%