PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с VCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VCIEX с доходностью -1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCGEX имеют среднегодовую доходность 7.40%, а акции VCIEX немного впереди с 7.59%.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с DEMIXVCGEX с VMSGXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с CEMFX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCSTXVCIEX с VCNIX

Сравнение комиссий VCGEX и VCIEX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.14

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.50

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.33

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

5.67

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VCIEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.14

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.03

+0.03

Корреляция

Корреляция между VCGEX и VCIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и VCIEX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCIEX в 7.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и VCIEX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-75.07%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.75%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-29.28%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-34.20%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-10.78%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-37.68%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.07%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и VCIEX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.80%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.16%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.22%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.97%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.76%

+0.87%