PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с SSKEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 7.40% против 7.79% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VMSGXVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с DRESX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий VCGEX и SSKEX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.37

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.22

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.63

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.49

-0.43

Корреляция

Корреляция между VCGEX и SSKEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и SSKEX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SSKEX в 2.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%0.00%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и SSKEX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-39.23%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.44%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-37.16%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-39.23%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-12.44%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-13.46%

-23.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.21%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и SSKEX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеют волатильность 7.26% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.57%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.01%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.37%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.10%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.09%

+0.54%