PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.85%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.39% соответственно.

VCGEX

1 день
1.00%
1 месяц
-9.79%
С начала года
2.85%
6 месяцев
6.59%
1 год
29.62%
3 года*
15.20%
5 лет*
2.42%
10 лет*
7.51%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VMSGXVCGEX с FPADXVCGEX с DEMIXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с CEMFX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий VCGEX и LZEMX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.95

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.72

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.86

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

14.21

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.95

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.39

-0.32

Корреляция

Корреляция между VCGEX и LZEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и LZEMX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.16%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и LZEMX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-60.08%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.42%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-30.55%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-44.08%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-9.04%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-16.71%

-20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.89%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и LZEMX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.23%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.72%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

14.30%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.11%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

16.34%

+1.29%