PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCGEX с LZEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCGEX (VALIC Company I Emerging Economies Fund) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, VCGEX returned 10.26%/yr vs 11.13%/yr for LZEMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VCGEX charges 0.93%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.13% соответственно.

VCGEX

1 день
1.09%
1 месяц
9.66%
С начала года
30.58%
6 месяцев
33.42%
1 год
56.65%
3 года*
24.67%
5 лет*
6.81%
10 лет*
10.26%

LZEMX

1 день
0.90%
1 месяц
7.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
29.16%
1 год
57.41%
3 года*
29.23%
5 лет*
13.38%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCGEX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		30.58%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		26.96%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Correlation

The correlation between VCGEX and LZEMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.88

The correlation between VCGEX and LZEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VCBCXVCGEX с VCULXVCGEX с VCGAXVCGEX с VMSGXVCGEX с VCSTXVCGEX с VCSLX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FOSFXLZEMX с FCNTXLZEMX с EEMLZEMX с PZVEXLZEMX с FSPSX

Доходность на риск

VCGEX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXLZEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
4.35

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
5.54

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.81

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

5.58

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

20.53

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

4.35

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.94

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.41

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и LZEMX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и LZEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCGEXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-60.08%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.42%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-14.27%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-30.55%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-44.08%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.45%

-16.63%

-19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.83%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и LZEMX

VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCGEXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.21%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

10.95%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

13.37%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.32%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

16.39%

+1.44%

Сравнение комиссий VCGEX и LZEMX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и LZEMX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности LZEMX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.61%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.70%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCGEX and LZEMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCGEX has higher volatility (6.65%) compared to LZEMX (5.21%). In terms of maximum drawdown, VCGEX dropped -70.06% vs LZEMX's -60.08%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCGEX и LZEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор