PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCGEX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCGEX с GLLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VCGEX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCGEX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		1.83%25.43%11.43%11.86%-25.21%1.20%15.60%20.27%-19.32%41.29%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		5.47%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции VCGEX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.57% соответственно.

VCGEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-11.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
6.08%
1 год
28.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
7.40%

GLLSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-13.34%
С начала года
5.47%
6 месяцев
15.81%
1 год
48.29%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.22%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Emerging Economies Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с VCGEX:
VCGEX с VOOVCGEX с VMSGXVCGEX с DEMIXVCGEX с FPADXVCGEX с BADEXVCGEX с BEMIXVCGEX с DRESX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий VCGEX и GLLSX

VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund

Доходность на риск

VCGEX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCGEX
Ранг доходности на риск VCGEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGEX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCGEX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCGEXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.46

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.02

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.15

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

13.47

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCGEX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCGEX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCGEX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCGEXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.46

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.55

-0.49

Корреляция

Корреляция между VCGEX и GLLSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCGEX и GLLSX

Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности GLLSX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCGEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund		2.19%0.00%2.20%18.56%21.86%1.78%2.01%1.59%1.78%1.17%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.78%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок VCGEX и GLLSX

Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCGEXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-32.59%

-37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.39%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-30.02%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.81%

-32.59%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-14.39%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.74%

-7.99%

-28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.36%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VCGEX и GLLSX

Текущая волатильность для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) составляет 7.26%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCGEXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

10.78%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

15.60%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

19.51%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.21%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.34%

+0.29%