Сравнение VCGEX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGEX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGEX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 1.83% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 15.60% | 20.27% | -19.32% | 41.29% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 1.05% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции VCGEX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.47% соответственно.
VCGEX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 7.40%
EITEX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGEX и EITEX
VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
VCGEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
VCGEX
EITEX
Сравнение VCGEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGEX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.09 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.65 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 9.50 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.09 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.51 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VCGEX и EITEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGEX и EITEX
Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности EITEX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.19% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок VCGEX и EITEX
Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -61.70% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -9.88% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -25.99% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | -43.10% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -9.88% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -14.00% | -22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.55% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGEX и EITEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGEX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.60% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.76% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 12.26% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.05% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 13.68% | +3.95% |