Сравнение VCGEX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGEX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGEX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 1.83% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 15.60% | 20.27% | -19.32% | 41.29% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -4.81% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции VCGEX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.72% соответственно.
VCGEX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 7.40%
EFEIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGEX и EFEIX
VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
VCGEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
VCGEX
EFEIX
Сравнение VCGEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGEX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.00 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.36 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.03 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 3.59 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.00 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.36 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VCGEX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGEX и EFEIX
Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.19% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% | 0.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.96% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок VCGEX и EFEIX
Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -40.50% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.62% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -20.83% | -18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | -40.50% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -11.62% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -12.38% | -24.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.32% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGEX и EFEIX
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.28% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.74% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 12.26% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 9.69% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 10.93% | +6.70% |