Сравнение VCGEX с BADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).
VCGEX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGEX и BADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGEX и BADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 1.83% | 25.43% | 11.43% | 11.86% | -25.21% | 1.20% | 2.77% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | -0.28% | 13.95% | 10.15% | 11.67% | -11.34% | 4.49% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGEX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью -0.28%.
VCGEX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 7.40%
BADEX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGEX и BADEX
VCGEX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.
Доходность на риск
VCGEX vs. BADEX — Ранг доходности на риск
VCGEX
BADEX
Сравнение VCGEX c BADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGEX | BADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.07 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.42 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.10 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 4.45 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGEX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.07 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.54 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VCGEX и BADEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGEX и BADEX
Дивидендная доходность VCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности BADEX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGEX VALIC Company I Emerging Economies Fund | 2.19% | 0.00% | 2.20% | 18.56% | 21.86% | 1.78% | 2.01% | 1.59% | 1.78% | 1.17% |
BADEX BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund | 7.54% | 7.52% | 2.27% | 1.92% | 2.43% | 7.54% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCGEX и BADEX
Максимальная просадка VCGEX за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGEX и BADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGEX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -21.86% | -48.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -8.89% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -21.86% | -17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -8.89% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.74% | -5.77% | -30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.19% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGEX и BADEX
VALIC Company I Emerging Economies Fund (VCGEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGEX | BADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.93% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 7.13% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 10.20% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 9.96% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 10.17% | +7.46% |