Сравнение VCGAX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VCGAX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCGAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -5.22% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 26.34% | 24.07% | 30.50% | -8.98% | 21.09% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VCGAX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VCGAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.30% против 16.91% соответственно.
VCGAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.30%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCGAX и VPMAX
VCGAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
VCGAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
VCGAX
VPMAX
Сравнение VCGAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCGAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.78 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 3.30 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.76 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 16.16 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCGAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.78 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.62 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VCGAX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCGAX и VPMAX
Дивидендная доходность VCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.16% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок VCGAX и VPMAX
Максимальная просадка VCGAX за все время составила -71.37%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCGAX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCGAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.37% | -48.32% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.75% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.21% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -32.65% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -8.80% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -6.61% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.20% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCGAX и VPMAX
Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCGAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.72% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 22.09% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 28.98% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.17% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.11% | -1.73% |