Сравнение VCFVX с RWIIX
VCFVX (VALIC Company I International Value) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VCFVX returned 7.51%/yr vs 0.97%/yr for RWIIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCFVX charges 0.74%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности VCFVX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCFVX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у RWIIX с доходностью 4.86%.
VCFVX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.08%
RWIIX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCFVX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 7.60% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 0.82% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 4.86% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between VCFVX and RWIIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between VCFVX and RWIIX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCFVX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
VCFVX
RWIIX
Сравнение VCFVX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCFVX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.51 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.50 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCFVX и RWIIX
Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCFVX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -20.34% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -6.94% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -20.34% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -20.34% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.76% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -7.78% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.67% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCFVX и RWIIX
Текущая волатильность для VALIC Company I International Value (VCFVX) составляет 4.29%, в то время как у Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCFVX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.78% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 9.42% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 11.77% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 11.68% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 10.98% | +5.55% |
Сравнение комиссий VCFVX и RWIIX
VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCFVX и RWIIX
Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что сопоставимо с доходностью RWIIX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.33% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.29% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
VCFVX and RWIIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWIIX has higher volatility (4.78%) compared to VCFVX (4.29%). In terms of maximum drawdown, VCFVX dropped -67.44% vs RWIIX's -20.34%.
VCFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCFVX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор