PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		2.93%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.43% против 10.15% соответственно.

VCFVX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.93%
6 месяцев
9.61%
1 год
29.14%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.43%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с EPDIXVCFVX с FINVXVCFVX с VCBCXVCFVX с GSIMXVCFVX с VCIEX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий VCFVX и PZRIX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

VCFVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.67

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.39

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.09

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

14.29

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.67

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.59

-0.46

Корреляция

Корреляция между VCFVX и PZRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и PZRIX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.67%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и PZRIX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-43.53%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-10.68%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-30.85%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-43.53%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-5.20%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-9.00%

-15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и PZRIX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.45%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.92%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.17%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.85%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.02%

-0.26%