Сравнение VCFVX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VCFVX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCFVX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 2.93% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VCFVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.43% против 9.04% соответственно.
VCFVX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 7.43%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCFVX и PPYPX
VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
VCFVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
VCFVX
PPYPX
Сравнение VCFVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCFVX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.24 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.85 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.83 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 13.07 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCFVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VCFVX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCFVX и PPYPX
Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.67% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок VCFVX и PPYPX
Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCFVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -42.48% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.21% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -35.65% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -42.48% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -4.08% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -10.28% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.43% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCFVX и PPYPX
VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCFVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.49% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.15% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 15.41% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 19.61% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 19.08% | -2.32% |