PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		2.93%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%17.01%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции VCFVX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.43% против 9.87% соответственно.

VCFVX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.52%
С начала года
2.93%
6 месяцев
9.61%
1 год
29.14%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.48%
10 лет*
7.43%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с VSTIXVCFVX с FINVXVCFVX с VCBCXVCFVX с VCIEXVCFVX с EPDIX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с ANDIXGTMIX с VIAAXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEX

Сравнение комиссий VCFVX и GTMIX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

VCFVX
VALIC Company I International Value
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

VCFVX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.67

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.40

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.54

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

16.76

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.67

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.26

Корреляция

Корреляция между VCFVX и GTMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и GTMIX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.67%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%0.00%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и GTMIX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-58.31%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.24%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-28.81%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-40.32%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-4.51%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-12.75%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и GTMIX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.97%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.56%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.56%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

14.91%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.06%

+0.70%