PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCFVX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCFVX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I International Value (VCFVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VCFVX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I International Value (VCFVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCFVX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		0.60%26.65%8.44%14.26%-10.88%7.05%5.04%16.37%-17.81%15.69%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, VCFVX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

VCFVX

1 день
0.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
7.72%
1 год
26.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.20%
10 лет*
7.19%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I International Value

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с VCFVX:
VCFVX с SPYVCFVX с VMSGXVCFVX с VCBCXVCFVX с FHLFXVCFVX с FINVXVCFVX с EPDIXVCFVX с FIGSX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий VCFVX и GSIMX

VCFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
VCFVX
VALIC Company I International Value

Доходность на риск

VCFVX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCFVX
Ранг доходности на риск VCFVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCFVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCFVX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I International Value (VCFVX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCFVXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.69

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.81

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.41

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCFVX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCFVX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCFVX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCFVXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.81

-0.68

Корреляция

Корреляция между VCFVX и GSIMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCFVX и GSIMX

Дивидендная доходность VCFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
VCFVX
VALIC Company I International Value		8.87%0.00%1.66%8.36%1.90%1.59%2.37%2.77%2.31%1.74%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок VCFVX и GSIMX

Максимальная просадка VCFVX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCFVX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCFVXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-28.84%

-38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.75%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.92%

-25.37%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-6.12%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.28%

-4.85%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.15%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VCFVX и GSIMX

VALIC Company I International Value (VCFVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VCFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCFVXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

4.78%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

7.35%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.47%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

14.42%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

15.77%

+0.99%