PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с NUBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCEB с NUBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.55%/yr vs -0.03%/yr for NUBD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for NUBD.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и NUBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у NUBD с доходностью 0.36%.

VCEB

1 день
0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.03%
3 года*
5.17%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

NUBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.51%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCEB и NUBD

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.49%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		0.36%6.75%1.31%5.42%-12.90%-2.19%0.07%

Correlation

The correlation between VCEB and NUBD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.91

The correlation between VCEB and NUBD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с SUSCVCEB с EUSB
Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с SPABNUBD с SCHZ

Доходность на риск

VCEB vs. NUBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c NUBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBNUBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.21

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.76

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.64

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

4.87

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. NUBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUBD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и NUBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBNUBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.21

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.29

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VCEB и NUBD

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки NUBD в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и NUBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCEBNUBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-19.45%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.76%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-5.94%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-17.90%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.77%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-6.05%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и NUBD

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VCEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCEBNUBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.22%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.62%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.79%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

5.99%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

5.12%

+1.54%

Сравнение комиссий VCEB и NUBD

VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NUBD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и NUBD

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности NUBD в 3.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCEB and NUBD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCEB has higher volatility (1.30%) compared to NUBD (1.22%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs NUBD's -19.45%.

On 5-year performance, VCEB leads with 0.55% vs -0.03% for NUBD. On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCEB has performed better with a 0.55% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for NUBD.

VCEB has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.98% for NUBD.

VCEB is categorized as Corporate Bonds, while NUBD is Intermediate Core Bond. VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.15% for NUBD.

VCEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCEB и NUBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор