Сравнение VCEB с GIGB
VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and GIGB (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCEB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index while GIGB tracks the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.38%/yr vs 0.31%/yr for GIGB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for GIGB.
Доходность
Сравнение доходности VCEB и GIGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEB показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у GIGB с доходностью 0.99%.
VCEB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
GIGB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCEB и GIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.45% |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.99% | 7.58% | 1.68% | 8.80% | -15.80% | -1.64% | 2.80% |
Correlation
The correlation between VCEB and GIGB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between VCEB and GIGB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEB vs. GIGB — Ранг доходности на риск
VCEB
GIGB
Сравнение VCEB c GIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCEB | GIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.74 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCEB и GIGB
Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке GIGB в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и GIGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEB | GIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -22.25% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.87% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -6.69% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -22.25% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.64% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.60% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.92% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEB и GIGB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (GIGB) имеют волатильность 1.43% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEB | GIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.43% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.23% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.31% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 7.25% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.65% | 7.66% | -1.01% |
Сравнение комиссий VCEB и GIGB
VCEB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GIGB в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEB и GIGB
Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью GIGB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.60% | 4.69% | 4.45% | 3.67% | 3.12% | 2.25% | 2.62% | 3.22% | 3.31% | 1.55% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VCEB and GIGB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GIGB has higher volatility (1.43%) compared to VCEB (1.43%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs GIGB's -22.25%.
On 5-year performance, VCEB leads with 0.38% vs 0.31% for GIGB. On fees, VCEB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCEB has performed better with a 0.38% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCEB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for GIGB.
VCEB has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.60% for GIGB.
VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while GIGB tracks FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.14% for GIGB.
GIGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEB и GIGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор