PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCEB с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCEB с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCEB tracks the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, VCEB returned 0.51%/yr vs 0.84%/yr for BBCB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VCEB charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности VCEB и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCEB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.82%.

VCEB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.34%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCEB и BBCB

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.32%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%3.63%

Correlation

The correlation between VCEB and BBCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.97

The correlation between VCEB and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с SUSCVCEB с EUSB
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с BSCQBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

VCEB vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCEB c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCEBBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.71

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.79

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.85

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

10.09

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCEB vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCEB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCEB и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCEBBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.46

-0.41

Просадки

Сравнение просадок VCEB и BBCB

Максимальная просадка VCEB за все время составила -21.60%, примерно равная максимальной просадке BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEB и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCEBBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-22.48%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.95%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.46%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-22.32%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.34%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-6.66%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCEB и BBCB

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) составляет 1.32%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VCEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCEBBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.41%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

3.98%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

4.93%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

7.25%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

7.50%

-0.84%

Сравнение комиссий VCEB и BBCB

VCEB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCEB и BBCB

Дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.65%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VCEB and BBCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBCB has higher volatility (1.41%) compared to VCEB (1.32%). In terms of maximum drawdown, VCEB dropped -21.60% vs BBCB's -22.48%.

On 5-year performance, BBCB leads with 0.84% vs 0.51% for VCEB. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCB has performed better with a 0.84% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for VCEB.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.65% for VCEB.

VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for VCEB and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCEB и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор