PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCE.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCE.TO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCE.TO returned 12.70%/yr vs 16.37%/yr for SPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VCE.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCE.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCE.TO показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции VCE.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.70% против 16.37% соответственно.

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
6.33%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.06%
3 года*
23.78%
5 лет*
17.08%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCE.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		12.86%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%

Correlation

The correlation between VCE.TO and SPY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

0.57

The correlation between VCE.TO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCE.TO и SPY

Секторы
VCE.TO
SPY

Финансовые услуги

37.4%
11.8%

Энергетика

18.4%
3.6%

Сырьевые материалы

15.4%
1.8%

Промышленность

10.6%
7.8%

Технологии

8.2%
35.9%

Потребительский циклический сектор

3.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
11.3%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Финансовые услуги

VCE.TO
37.4%
SPY
11.8%

Энергетика

VCE.TO
18.4%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

VCE.TO
15.4%
SPY
1.8%

Промышленность

VCE.TO
10.6%
SPY
7.8%

Технологии

VCE.TO
8.2%
SPY
35.9%

Потребительский циклический сектор

VCE.TO
3.4%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

VCE.TO
2.9%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

VCE.TO
1.9%
SPY
2.4%

Коммуникационные услуги

VCE.TO
1.5%
SPY
11.3%

Недвижимость

VCE.TO
0.2%
SPY
1.9%

Здравоохранение

VCE.TO

-

SPY
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VCE.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCE.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCE.TOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.59

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.47

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.50

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

13.33

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCE.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCE.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCE.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCE.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.13

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.13

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VCE.TO и SPY

Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCE.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-27.34%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.62%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-19.00%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-22.08%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-27.34%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.21%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.26%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VCE.TO и SPY

Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCE.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.73%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.83%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

11.68%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

15.15%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.19%

-1.20%

Сравнение комиссий VCE.TO и SPY

VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCE.TO и SPY

Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.14%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VCE.TO and SPY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VCE.TO is categorized as Canada Equities, while SPY is S&P 500. VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор