PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCE.TO с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCE.TO с EZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCE.TO returned 13.03%/yr vs 9.05%/yr for EZA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for EZA.

Доходность

Сравнение доходности VCE.TO и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCE.TO торгуется в CAD, в то время как EZA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCE.TO показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции VCE.TO превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 13.03% против 9.05% соответственно.

VCE.TO

1 день
0.71%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.04%
3 года*
22.66%
5 лет*
14.59%
10 лет*
13.03%

EZA

1 день
1.08%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
4.23%
1 год
37.60%
3 года*
25.30%
5 лет*
12.71%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCE.TO и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		10.92%26.45%21.50%12.34%-5.14%28.63%4.18%23.06%-7.82%8.84%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-0.83%67.20%16.23%-0.91%0.83%7.86%-7.44%5.30%-18.95%26.82%

Correlation

The correlation between VCE.TO and EZA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г.

0.48

The correlation between VCE.TO and EZA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCE.TO и EZA

Секторы
VCE.TO
EZA

Финансовые услуги

37.4%
33.5%

Энергетика

18.4%

-

Сырьевые материалы

15.4%
39.0%

Промышленность

10.6%
1.5%

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.5%
6.5%

Недвижимость

0.2%
1.6%

Здравоохранение

-

1.1%

Финансовые услуги

VCE.TO
37.4%
EZA
33.5%

Энергетика

VCE.TO
18.4%
EZA

-

Сырьевые материалы

VCE.TO
15.4%
EZA
39.0%

Промышленность

VCE.TO
10.6%
EZA
1.5%

Технологии

VCE.TO
8.2%
EZA

-

Потребительский циклический сектор

VCE.TO
3.4%
EZA
14.3%

Потребительский защитный сектор

VCE.TO
2.9%
EZA
2.5%

Коммунальные услуги

VCE.TO
1.9%
EZA

-

Коммуникационные услуги

VCE.TO
1.5%
EZA
6.5%

Недвижимость

VCE.TO
0.2%
EZA
1.6%

Здравоохранение

VCE.TO

-

EZA
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada Index ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VCN.TOVCE.TO с VDY.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

VCE.TO vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCE.TO c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCE.TOEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.04

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.51

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.45

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

3.85

+13.02

VCE.TO vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCE.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EZA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCE.TO и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCE.TO и EZA

Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки EZA в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCE.TOEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-56.77%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-22.97%

+14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-22.97%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-29.18%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-56.77%

+20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-16.27%

+15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-14.51%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

8.66%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VCE.TO и EZA

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) составляет 4.30%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCE.TOEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

11.52%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

27.15%

-16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

32.13%

-19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

29.52%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

32.07%

-17.06%

Сравнение комиссий VCE.TO и EZA

VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCE.TO и EZA

Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EZA в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.17%2.46%2.89%3.22%3.27%2.66%2.99%3.06%3.27%2.62%2.69%3.04%

Часто задаваемые вопросы

VCE.TO and EZA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

VCE.TO is categorized as Canada Equities, while EZA is Emerging Markets Equities. VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.59% for EZA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор