PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCE.TO с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCE.TO с EWM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCE.TO returned 13.03%/yr vs 3.67%/yr for EWM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности VCE.TO и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCE.TO торгуется в CAD, в то время как EWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCE.TO показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции VCE.TO превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 13.03% против 3.67% соответственно.

VCE.TO

1 день
0.71%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.04%
3 года*
22.66%
5 лет*
14.59%
10 лет*
13.03%

EWM

1 день
0.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.51%
1 год
23.74%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.76%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCE.TO и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		10.92%26.45%21.50%12.34%-5.14%28.63%4.18%23.06%-7.82%8.84%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		4.97%10.46%29.57%-5.91%-0.05%-7.45%0.68%-5.47%1.60%15.84%

Correlation

The correlation between VCE.TO and EWM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г.

0.40

Сравнение распределения секторов VCE.TO и EWM

Секторы
VCE.TO
EWM

Финансовые услуги

37.4%
50.5%

Энергетика

18.4%
2.9%

Сырьевые материалы

15.4%
9.9%

Промышленность

10.6%
12.2%

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Коммунальные услуги

1.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.5%

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

3.4%

Финансовые услуги

VCE.TO
37.4%
EWM
50.5%

Энергетика

VCE.TO
18.4%
EWM
2.9%

Сырьевые материалы

VCE.TO
15.4%
EWM
9.9%

Промышленность

VCE.TO
10.6%
EWM
12.2%

Технологии

VCE.TO
8.2%
EWM

-

Потребительский циклический сектор

VCE.TO
3.4%
EWM
1.1%

Потребительский защитный сектор

VCE.TO
2.9%
EWM
4.7%

Коммунальные услуги

VCE.TO
1.9%
EWM
10.9%

Коммуникационные услуги

VCE.TO
1.5%
EWM
5.5%

Недвижимость

VCE.TO
0.2%
EWM

-

Здравоохранение

VCE.TO

-

EWM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada Index ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VCN.TOVCE.TO с VDY.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с AAXJEWM с VOOEWM с SCHD

Доходность на риск

VCE.TO vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCE.TO c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCE.TOEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.51

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.10

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.10

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

8.47

+8.41

VCE.TO vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCE.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EWM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCE.TO и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCE.TO и EWM

Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки EWM в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCE.TOEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-41.18%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.03%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-16.90%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-16.90%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-36.63%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-5.19%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-12.21%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.58%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VCE.TO и EWM

Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеют волатильность 4.30% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCE.TOEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.10%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

11.06%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.43%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.50%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

17.20%

-2.19%

Сравнение комиссий VCE.TO и EWM

VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCE.TO и EWM

Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EWM в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.32%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.17%2.46%2.89%3.22%3.27%2.66%2.99%3.06%3.27%2.62%2.69%3.04%

Часто задаваемые вопросы

VCE.TO and EWM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

VCE.TO is categorized as Canada Equities, while EWM is Asia Pacific Equities. VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.49% for EWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор