PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCE.TO с EIRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCE.TO с EIRL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCE.TO returned 13.03%/yr vs 10.12%/yr for EIRL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for EIRL.

Доходность

Сравнение доходности VCE.TO и EIRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCE.TO торгуется в CAD, в то время как EIRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIRL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VCE.TO показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у EIRL с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции VCE.TO превзошли акции EIRL по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.12% соответственно.

VCE.TO

1 день
0.71%
1 месяц
2.81%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.04%
3 года*
22.66%
5 лет*
14.59%
10 лет*
13.03%

EIRL

1 день
0.69%
1 месяц
9.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.00%
1 год
23.64%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCE.TO и EIRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		10.92%26.45%21.50%12.34%-5.14%28.63%4.18%23.06%-7.82%8.84%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		9.07%22.94%6.69%31.91%-13.69%13.67%7.03%22.87%-15.36%21.03%

Correlation

The correlation between VCE.TO and EIRL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г.

0.49

The correlation between VCE.TO and EIRL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCE.TO и EIRL

Секторы
VCE.TO
EIRL

Финансовые услуги

37.4%
38.6%

Энергетика

18.4%
4.5%

Сырьевые материалы

15.4%
0.7%

Промышленность

10.6%
15.8%

Технологии

8.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

3.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
19.0%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Недвижимость

0.2%
2.3%

Здравоохранение

-

10.3%

Финансовые услуги

VCE.TO
37.4%
EIRL
38.6%

Энергетика

VCE.TO
18.4%
EIRL
4.5%

Сырьевые материалы

VCE.TO
15.4%
EIRL
0.7%

Промышленность

VCE.TO
10.6%
EIRL
15.8%

Технологии

VCE.TO
8.2%
EIRL
0.3%

Потребительский циклический сектор

VCE.TO
3.4%
EIRL
8.5%

Потребительский защитный сектор

VCE.TO
2.9%
EIRL
19.0%

Коммунальные услуги

VCE.TO
1.9%
EIRL

-

Коммуникационные услуги

VCE.TO
1.5%
EIRL

-

Недвижимость

VCE.TO
0.2%
EIRL
2.3%

Здравоохранение

VCE.TO

-

EIRL
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada Index ETF

iShares MSCI Ireland ETF

Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VCN.TOVCE.TO с VDY.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS

Доходность на риск

VCE.TO vs. EIRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCE.TO c EIRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares MSCI Ireland ETF (EIRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCE.TOEIRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.15

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.73

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.54

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

5.18

+11.70

VCE.TO vs. EIRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCE.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EIRL равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCE.TO и EIRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCE.TO и EIRL

Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки EIRL в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и EIRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCE.TOEIRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-40.91%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-13.68%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-19.95%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-36.05%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.93%

-40.91%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.54%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.09%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VCE.TO и EIRL

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) составляет 4.30%, в то время как у iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCE.TOEIRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.02%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

15.23%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

18.35%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

21.78%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

22.36%

-7.35%

Сравнение комиссий VCE.TO и EIRL

VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EIRL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCE.TO и EIRL

Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности EIRL в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.53%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.17%2.46%2.89%3.22%3.27%2.66%2.99%3.06%3.27%2.62%2.69%3.04%

Часто задаваемые вопросы

VCE.TO and EIRL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EIRL.

VCE.TO is categorized as Canada Equities, while EIRL is Europe Equities. VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.49% for EIRL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и EIRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор