PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с KLXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VCAR is actively managed, while KLXY is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и KLXY

2026 (YTD)202520242023
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%9.40%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between VCAR and KLXY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.32

The correlation between VCAR and KLXY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCAR и KLXY

Секторы
VCAR
KLXY

Потребительский циклический сектор

100.0%
73.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
KLXY
73.2%

Сырьевые материалы

VCAR

-

KLXY

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

KLXY

-

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

KLXY
21.8%

Энергетика

VCAR

-

KLXY

-

Финансовые услуги

VCAR

-

KLXY

-

Здравоохранение

VCAR

-

KLXY
4.9%

Промышленность

VCAR

-

KLXY

-

Недвижимость

VCAR

-

KLXY

-

Технологии

VCAR

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

VCAR

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTEC
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

VCAR vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

—

—

Просадки

Сравнение просадок VCAR и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

—

—

Сравнение комиссий VCAR и KLXY

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и KLXY

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and KLXY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.85% for KLXY.

They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор