PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и VOO

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%7.69%

Correlation

The correlation between KLXY and VOO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.53

The correlation between KLXY and VOO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KLXY и VOO

Секторы
KLXY
VOO

Потребительский циклический сектор

73.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

21.8%
4.9%

Здравоохранение

4.9%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
VOO
4.9%

Здравоохранение

KLXY
4.9%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

KLXY

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

KLXY

-

VOO
11.3%

Энергетика

KLXY

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

KLXY

-

VOO
11.6%

Промышленность

KLXY

-

VOO
8.3%

Недвижимость

KLXY

-

VOO
1.9%

Технологии

KLXY

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

KLXY

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWIKLXY с RXI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KLXY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Сравнение комиссий KLXY и VOO

KLXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и VOO

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and VOO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.85% for KLXY.

KLXY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while VOO is S&P 500. KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор