PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с BAMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both exchange-traded funds - KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. KLXY is passively managed, while BAMV is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for BAMV.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и BAMV

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%9.90%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%12.03%13.82%

Correlation

The correlation between KLXY and BAMV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between KLXY and BAMV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLXY и BAMV

Секторы
KLXY
BAMV

Потребительский циклический сектор

73.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

21.8%
0.8%

Здравоохранение

4.9%
10.1%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Энергетика

-

6.5%

Финансовые услуги

-

29.9%

Промышленность

-

10.5%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

22.7%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
BAMV
2.2%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
BAMV
0.8%

Здравоохранение

KLXY
4.9%
BAMV
10.1%

Сырьевые материалы

KLXY

-

BAMV
4.9%

Коммуникационные услуги

KLXY

-

BAMV
9.2%

Энергетика

KLXY

-

BAMV
6.5%

Финансовые услуги

KLXY

-

BAMV
29.9%

Промышленность

KLXY

-

BAMV
10.5%

Недвижимость

KLXY

-

BAMV
2.9%

Технологии

KLXY

-

BAMV
22.7%

Коммунальные услуги

KLXY

-

BAMV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWIKLXY с RXI
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с BAMY

Доходность на риск

KLXY vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.21

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и BAMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и BAMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.71%

—

Сравнение комиссий KLXY и BAMV

KLXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BAMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и BAMV

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BAMV в 1.27%

ПозицияTTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and BAMV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

BAMV has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.85% for KLXY.

KLXY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BAMV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.95% for BAMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор