PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLXY с KSPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).

KLXY и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLXY и KSPY

2026 (YTD)20252024
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-0.87%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, KLXY показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.

KLXY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с VOOKLXY с usLUXKLXY с USLUXKLXY с EWIKLXY с KOID
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KPROKSPY с KEUA

Сравнение комиссий KLXY и KSPY

KLXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF

Доходность на риск

KLXY vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
Ранг доходности на риск KLXY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLXYKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.30

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.95

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.94

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

11.50

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLXY vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLXY на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLXY и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.30

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.95

-0.80

Корреляция

Корреляция между KLXY и KSPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и KSPY

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности KSPY в 6.14%

TTM202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLXY и KSPY

Максимальная просадка KLXY за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXY и KSPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KLXYKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-11.67%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-8.00%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.94%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-1.29%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.35%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и KSPY

Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеют волатильность 3.97% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLXYKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.02%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

6.26%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

11.93%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

10.98%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

10.98%

+9.82%