PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с USLUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and USLUX (U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 1.55%/yr for USLUX.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USLUX

1 день
-2.21%
1 месяц
2.36%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-3.40%
1 год
3.85%
3 года*
9.18%
5 лет*
5.43%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и USLUX

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-6.56%17.87%14.26%8.13%

Correlation

The correlation between KLXY and USLUX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between KLXY and USLUX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWIKLXY с RXI
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с UNWPXUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с FSAVX

Доходность на риск

KLXY vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и USLUX

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-77.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-42.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и USLUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.69%

—

Сравнение комиссий KLXY и USLUX

KLXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и USLUX

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USLUX в 8.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.44%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and USLUX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и USLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор