PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLXY с USLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).

KLXY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности KLXY и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLXY и USLUX

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, KLXY показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -10.13%.

KLXY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с VOOKLXY с usLUXKLXY с EWIKLXY с KSPYKLXY с KOID
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPXUSLUX с FSAVX

Сравнение комиссий KLXY и USLUX

KLXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF

Доходность на риск

KLXY vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
Ранг доходности на риск KLXY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLXYUSLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.40

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.76

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.53

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

1.94

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLXY vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLXY на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USLUX равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLXY и USLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.18

-0.03

Корреляция

Корреляция между KLXY и USLUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и USLUX

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USLUX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Просадки

Сравнение просадок KLXY и USLUX

Максимальная просадка KLXY за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXY и USLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLXYUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-77.61%

+51.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.68%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-12.42%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-42.28%

+34.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.29%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и USLUX

Текущая волатильность для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) составляет 3.97%, в то время как у U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что KLXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLXYUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

7.13%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.42%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

22.14%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

20.58%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

19.48%

+1.32%