PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAIX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VCAIX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VCAIX returned 2.27%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VCAIX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.27% против 15.12% соответственно.

VCAIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.77%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.27%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.13%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VCAIX and VTSAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

-0.09

The correlation between VCAIX and VTSAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCAIX и VTSAX

Секторы
VCAIX
VTSAX

Финансовые услуги

0.1%
11.9%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

VCAIX
0.1%
VTSAX
11.9%

Сырьевые материалы

VCAIX

-

VTSAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VCAIX

-

VTSAX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VCAIX

-

VTSAX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VCAIX

-

VTSAX
4.7%

Энергетика

VCAIX

-

VTSAX
3.8%

Здравоохранение

VCAIX

-

VTSAX
9.1%

Промышленность

VCAIX

-

VTSAX
9.5%

Недвижимость

VCAIX

-

VTSAX
2.4%

Технологии

VCAIX

-

VTSAX
33.3%

Коммунальные услуги

VCAIX

-

VTSAX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VCLAXVCAIX с VTEBVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VCAIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.47

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.36

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.44

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.37

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

15.56

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.47

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.47

+0.84

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и VTSAX

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCAIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-55.33%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-8.92%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.25%

-19.36%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-25.36%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-34.97%

+23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-9.01%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.93%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCAIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.95%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

9.19%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

12.19%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

17.36%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

18.41%

-14.99%

Сравнение комиссий VCAIX и VTSAX

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и VTSAX

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.09%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VCAIX and VTSAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to VCAIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VCAIX dropped -11.22% vs VTSAX's -55.33%.

VCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAIX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор