Сравнение VCAIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAIX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.22% против 12.73% соответственно.
VCAIX
1.71%
0.67%
3.12%
5.46%
1.24%
2.22%
VTSAX
26.28%
4.04%
14.03%
33.65%
15.20%
12.73%
Основные характеристики
| VCAIX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.90 | 17.10 |
| Индекс Язвы | 0.79% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 2.83% | 12.56% |
| Макс. просадка | -11.25% | -55.34% |
| Текущая просадка | -1.15% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и VTSAX
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCAIX и VTSAX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCAIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и VTSAX
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.73% | 2.50% | 2.28% | 2.02% | 2.18% | 2.46% | 2.63% | 2.59% | 2.65% | 2.78% | 3.00% | 3.30% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и VTSAX
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.25%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.