PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAIX с VTEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAIX с VTEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI).

VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VCAIX и VTEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAIX и VTEI

2026 (YTD)20252024
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.53%5.83%2.87%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		-0.10%4.59%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VTEI с доходностью -0.10%.

VCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.42%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.19%

VTEI

1 день
0.28%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VTEBVCAIX с VCLAXVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX
Часто сравнивают с VTEI:
VTEI с VTEBVTEI с VWITXVTEI с VWLUXVTEI с MUBVTEI с MDXBXVTEI с VEMBXVTEI с BIL

Сравнение комиссий VCAIX и VTEI

VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VCAIX vs. VTEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTEI
Ранг доходности на риск VTEI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAIX c VTEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCAIXVTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.56

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

4.52

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAIX vs. VTEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAIX и VTEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCAIXVTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.90

+0.40

Корреляция

Корреляция между VCAIX и VTEI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAIX и VTEI

Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что сопоставимо с доходностью VTEI в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.08%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%
VTEI
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF		3.05%3.00%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCAIX и VTEI

Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и VTEI.

Загрузка...

Показатели просадок

VCAIXVTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-3.64%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-3.33%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.05%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-0.73%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAIX и VTEI

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCAIXVTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.14%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.55%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.43%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.09%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

3.09%

+0.32%