Сравнение VCAIX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAIX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.53% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции VCAIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.77% соответственно.
VCAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.19%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и DMREX
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DMREX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCAIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
VCAIX
DMREX
Сравнение VCAIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAIX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.23 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.23 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.90 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.35 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.23 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.09 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VCAIX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и DMREX
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.08% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и DMREX
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -13.22% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -0.92% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -5.33% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -13.22% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.32% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.89% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.29% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и DMREX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAIX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.48% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.71% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 1.17% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 2.47% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 3.14% | +0.27% |