PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCADX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCADX с FLCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and FLCPX (Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund) are both mutual funds - VCADX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while FLCPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VCADX returned 2.35%/yr vs 15.67%/yr for FLCPX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VCADX charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for FLCPX.

Доходность

Сравнение доходности VCADX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCADX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VCADX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 2.35% против 15.67% соответственно.

VCADX

1 день
0.09%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.82%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.35%

FLCPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.81%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCADX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.16%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		11.72%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Correlation

The correlation between VCADX and FLCPX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2016 г.

0.01

The correlation between VCADX and FLCPX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SNXFXFLCPX с SPYFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Доходность на риск

VCADX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCADX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCADXFLCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.53

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
3.44

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.46

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.38

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

15.75

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCADX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCADXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.53

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.92

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VCADX и FLCPX

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и FLCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCADXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-33.87%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-8.89%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.23%

-18.76%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.13%

-24.40%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.13%

-33.87%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-4.19%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.90%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и FLCPX

Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) составляет 0.87%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что VCADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCADXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.82%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

8.98%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

11.86%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

17.06%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

18.16%

-14.73%

Сравнение комиссий VCADX и FLCPX

VCADX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и FLCPX

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FLCPX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.50%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VCADX and FLCPX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCPX has higher volatility (2.82%) compared to VCADX (0.87%). In terms of maximum drawdown, VCADX dropped -11.13% vs FLCPX's -33.87%.

VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCADX и FLCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор