Сравнение VCADX с BCITX
VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and BCITX (American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VCADX returned 2.35%/yr vs 1.88%/yr for BCITX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VCADX charges 0.09%/yr vs 0.46%/yr for BCITX.
Доходность
Сравнение доходности VCADX и BCITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCADX показывает доходность 1.16%, а BCITX немного выше – 1.19%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции BCITX по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.88% соответственно.
VCADX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.35%
BCITX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам VCADX и BCITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.16% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 4.94% |
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | 1.19% | 4.74% | 2.17% | 4.75% | -7.36% | 1.11% | 3.71% | 6.62% | 0.71% | 4.63% |
Correlation
The correlation between VCADX and BCITX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.89 |
The correlation between VCADX and BCITX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCADX vs. BCITX — Ранг доходности на риск
VCADX
BCITX
Сравнение VCADX c BCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCADX | BCITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.76 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.38 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 7.78 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCADX | BCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.85 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.16 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VCADX и BCITX
Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки BCITX в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и BCITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCADX | BCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.13% | -12.17% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.62% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.23% | -4.25% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.13% | -11.40% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.13% | -11.40% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.73% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -1.92% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.80% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCADX и BCITX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) имеют волатильность 0.87% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCADX | BCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.85% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 1.71% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.19% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.00% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 3.37% | +0.06% |
Сравнение комиссий VCADX и BCITX
VCADX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BCITX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCADX и BCITX
Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности BCITX в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | 3.03% | 3.49% | 3.40% | 2.70% | 1.67% | 1.93% | 2.22% | 2.77% | 2.65% | 2.48% | 2.42% | 2.39% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
VCADX and BCITX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCADX has higher volatility (0.87%) compared to BCITX (0.85%). In terms of maximum drawdown, VCADX dropped -11.13% vs BCITX's -12.17%.
VCADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCADX и BCITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор