PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTC.PA с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTC.PA с MS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) is Cryptocurrency fund tracking the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index, while MS (Morgan Stanley) is a stock. Over the past 5 years, VBTC.PA returned 11.58%/yr vs 22.85%/yr for MS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VBTC.PA и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как MS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBTC.PA показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 23.05%.

VBTC.PA

1 день
-3.96%
1 месяц
-20.89%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-28.51%
1 год
-40.53%
3 года*
29.35%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

MS

1 день
-2.13%
1 месяц
11.77%
С начала года
23.05%
6 месяцев
22.65%
1 год
65.06%
3 года*
36.10%
5 лет*
22.85%
10 лет*
26.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTC.PA и MS

2026 (YTD)20252024202320222021
VBTC.PA
VanEck Bitcoin ETN A		-27.36%-17.91%135.65%144.60%-63.85%42.43%
MS
Morgan Stanley		23.05%27.94%48.96%10.51%-4.78%16.14%

Correlation

The correlation between VBTC.PA and MS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Bitcoin ETN A

Morgan Stanley

Часто сравнивают с VBTC.PA:
VBTC.PA с BTCE.DEVBTC.PA с IBITVBTC.PA с SMHVBTC.PA с BTC-USDVBTC.PA с DAVV.DEVBTC.PA с BTCOVBTC.PA с FBTC
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK

Доходность на риск

VBTC.PA vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTC.PA
Ранг доходности на риск VBTC.PA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTC.PA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTC.PA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTC.PA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTC.PA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTC.PA: 11
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTC.PA c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTC.PAMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.54

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
3.10

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.42

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.60

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

11.12

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTC.PA vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTC.PA на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTC.PA и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTC.PAMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.54

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VBTC.PA и MS

Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что меньше максимальной просадки MS в -84.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTC.PAMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.29%

-84.83%

+10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.44%

-18.15%

-31.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.44%

-32.98%

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.29%

-32.98%

-41.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.88%

-2.13%

-46.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-30.30%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.43%

5.87%

+22.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTC.PA и MS

VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что VBTC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTC.PAMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.58%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

20.94%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.90%

25.74%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.76%

28.53%

+24.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.80%

31.75%

+21.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTC.PA и MS

VBTC.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.89%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
VBTC.PA
VanEck Bitcoin ETN A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBTC.PA and MS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTC.PA и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор