Сравнение VBTC.PA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VBTC.PA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBTC.PA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBTC.PA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTC.PA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -21.68% | -17.91% | 135.65% | 144.60% | -63.85% | 42.43% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -2.19% | 3.86% | 33.18% | 22.52% | -13.09% | 22.84% |
Разные валюты инструментов
VBTC.PA торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBTC.PA показывает доходность -21.68%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -2.86%.
VBTC.PA
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.68%
- 6 месяцев
- -41.21%
- 1 год
- -25.22%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTC.PA и IVV
VBTC.PA берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
VBTC.PA vs. IVV — Ранг доходности на риск
VBTC.PA
IVV
Сравнение VBTC.PA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTC.PA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.46 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 0.77 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.70 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.98 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTC.PA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.46 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VBTC.PA и IVV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTC.PA и IVV
VBTC.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VBTC.PA и IVV
Максимальная просадка VBTC.PA за все время составила -74.29%, что больше максимальной просадки IVV в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTC.PA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTC.PA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.29% | -55.25% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.44% | -12.06% | -37.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.88% | -5.57% | -39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.85% | -10.84% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 2.55% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTC.PA и IVV
VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VBTC.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTC.PA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 4.31% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 9.83% | +21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.87% | 20.64% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 16.77% | +36.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.28% | 18.61% | +34.67% |