PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VBR с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с FYT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while FYT tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.70%/yr vs 10.77%/yr for FYT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности VBR и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 17.22%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 28.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции FYT немного впереди с 10.77%.

VBR

1 день
1.32%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.00%
С начала года
17.22%
1 год
26.28%
3 года*
15.53%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.70%

FYT

1 день
2.27%
1 месяц
6.74%
6 месяцев
19.48%
С начала года
28.49%
1 год
42.54%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и FYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.22%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		28.49%4.00%3.24%22.90%-14.05%29.33%9.82%25.80%-14.73%7.14%

Correlation

The correlation between VBR and FYT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between VBR and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и FYT

Секторы
VBR
FYT

Финансовые услуги

17.5%
25.9%

Промышленность

17.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
13.3%

Технологии

12.1%
8.0%

Недвижимость

10.5%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
6.1%

Сырьевые материалы

6.0%
4.9%

Коммунальные услуги

4.6%
2.7%

Энергетика

4.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Финансовые услуги

VBR
17.5%
FYT
25.9%

Промышленность

VBR
17.4%
FYT
12.9%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.5%
FYT
13.3%

Технологии

VBR
12.1%
FYT
8.0%

Недвижимость

VBR
10.5%
FYT
9.1%

Здравоохранение

VBR
8.3%
FYT
6.1%

Сырьевые материалы

VBR
6.0%
FYT
4.9%

Коммунальные услуги

VBR
4.6%
FYT
2.7%

Энергетика

VBR
4.3%
FYT
7.2%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
FYT
6.5%

Коммуникационные услуги

VBR
2.8%
FYT
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с SPYFYT с VIOGFYT с RWJFYT с FNCMX

Доходность на риск

VBR vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.34

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.42

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.13

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

14.78

-4.20

VBR vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и FYT

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-50.48%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.34%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-28.90%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-28.90%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-50.48%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.48%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.89%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и FYT

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.13%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.45%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

11.64%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

18.28%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

22.49%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

25.88%

-4.23%

Сравнение комиссий VBR и FYT

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и FYT

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FYT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.42%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and FYT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYT has higher volatility (4.45%) compared to VBR (3.13%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs FYT's -50.48%.

On 10-year performance, FYT leads with 10.77% vs 10.70% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYT has performed better with a 10.77% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.42% for FYT.

VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while FYT tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.72% for FYT.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор