Сравнение VBND с VUSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE).
VBND и VUSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBND и VUSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBND и VUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | -0.69% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 6.76% | 20.74% | -15.25% | 16.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBND показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции VBND уступали акциям VUSE по среднегодовой доходности: 1.55% против 10.90% соответственно.
VBND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.55%
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBND и VUSE
VBND берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.
Доходность на риск
VBND vs. VUSE — Ранг доходности на риск
VBND
VUSE
Сравнение VBND c VUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBND | VUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.67 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.33 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBND | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VBND и VUSE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBND и VUSE
Дивидендная доходность VBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VUSE в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.16% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок VBND и VUSE
Максимальная просадка VBND за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBND и VUSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBND | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -43.92% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -11.57% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -21.34% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -43.92% | +24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -6.07% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -5.69% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.86% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBND и VUSE
Текущая волатильность для Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) составляет 1.50%, в то время как у Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBND | VUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.41% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 9.87% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.87% | 18.09% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 17.58% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 20.21% | -14.77% |