Сравнение VBMFX с TAHTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Transamerica High Yield Bond (TAHTX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. TAHTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 14 июн. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и TAHTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и TAHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
TAHTX Transamerica High Yield Bond | -1.43% | 8.73% | 7.83% | 9.14% | -13.10% | 6.22% | 3.66% | 14.12% | -2.36% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TAHTX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям TAHTX по среднегодовой доходности: 1.50% против 4.32% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
TAHTX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и TAHTX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TAHTX в 0.58%.
Доходность на риск
VBMFX vs. TAHTX — Ранг доходности на риск
VBMFX
TAHTX
Сравнение VBMFX c TAHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Transamerica High Yield Bond (TAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | TAHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.53 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.29 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 9.40 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.36 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и TAHTX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и TAHTX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TAHTX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
TAHTX Transamerica High Yield Bond | 6.49% | 6.94% | 6.60% | 4.20% | 3.74% | 4.59% | 4.67% | 5.57% | 6.30% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и TAHTX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки TAHTX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и TAHTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -23.40% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.22% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -16.57% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -23.40% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.06% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.99% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.78% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и TAHTX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Transamerica High Yield Bond (TAHTX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.47% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.59% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.05% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.06% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 6.18% | -1.22% |