Сравнение VBMFX с TAHTX
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and TAHTX (Transamerica High Yield Bond) are both mutual funds - VBMFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while TAHTX is a High Yield Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, VBMFX returned 1.44%/yr vs 4.33%/yr for TAHTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for TAHTX.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и TAHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у TAHTX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям TAHTX по среднегодовой доходности: 1.44% против 4.33% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.44%
TAHTX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам VBMFX и TAHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 0.17% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
TAHTX Transamerica High Yield Bond | 1.09% | 8.73% | 7.83% | 9.14% | -13.10% | 6.22% | 3.66% | 14.12% | -2.36% | 5.98% |
Correlation
The correlation between VBMFX and TAHTX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.19 |
Over the past year, VBMFX and TAHTX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBMFX vs. TAHTX — Ранг доходности на риск
VBMFX
TAHTX
Сравнение VBMFX c TAHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Transamerica High Yield Bond (TAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | TAHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.70 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 13.84 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.12 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.38 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и TAHTX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки TAHTX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и TAHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBMFX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -23.40% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.79% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -4.41% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -16.57% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -23.40% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -0.37% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.93% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.54% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и TAHTX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Transamerica High Yield Bond (TAHTX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBMFX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.05% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.79% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 3.57% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.12% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 6.11% | -1.13% |
Сравнение комиссий VBMFX и TAHTX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TAHTX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и TAHTX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TAHTX в 7.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAHTX Transamerica High Yield Bond | 7.03% | 6.94% | 6.60% | 4.20% | 3.74% | 4.59% | 4.67% | 5.57% | 6.30% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.88% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
VBMFX and TAHTX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBMFX has higher volatility (1.32%) compared to TAHTX (1.05%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs TAHTX's -23.40%.
TAHTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBMFX и TAHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор