Сравнение TAHTX с PDI

С начала года, TAHTX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции TAHTX уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.32% против 8.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAHTX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAHTX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAHTX и PDI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности PDI в 15.20%

Максимальная просадка TAHTX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHTX и PDI.

Текущая волатильность для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) составляет 1.47%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.