PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAHTX с SIHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAHTX с SIHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAHTX (Transamerica High Yield Bond) and SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, TAHTX returned 4.33%/yr vs 4.64%/yr for SIHAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAHTX charges 0.58%/yr vs 1.05%/yr for SIHAX.

Доходность

Сравнение доходности TAHTX и SIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAHTX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции TAHTX уступали акциям SIHAX по среднегодовой доходности: 4.33% против 4.64% соответственно.

TAHTX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.84%
1 год
7.37%
3 года*
7.93%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.33%

SIHAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.75%
3 года*
7.11%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAHTX и SIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAHTX
Transamerica High Yield Bond		1.09%8.73%7.83%9.14%-13.10%6.22%3.66%14.12%-2.36%5.98%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		0.70%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%

Correlation

The correlation between TAHTX and SIHAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.74

The correlation between TAHTX and SIHAX shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica High Yield Bond

Guggenheim High Yield Fund

Часто сравнивают с TAHTX:
TAHTX с GHVIXTAHTX с VBMFXTAHTX с PDITAHTX с IMLAXTAHTX с THYIXTAHTX с IIVAXTAHTX с IMOAX
Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с PEYSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с GLAD

Доходность на риск

TAHTX vs. SIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAHTX
Ранг доходности на риск TAHTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHTX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAHTX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAHTXSIHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.55

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
2.75

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.71

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

8.15

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAHTX vs. SIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAHTX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SIHAX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAHTX и SIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAHTXSIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.55

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.29

-0.91

Просадки

Сравнение просадок TAHTX и SIHAX

Максимальная просадка TAHTX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHTX и SIHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAHTXSIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-36.72%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.86%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-3.40%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-13.95%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-19.31%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.10%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-2.62%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TAHTX и SIHAX

Текущая волатильность для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) составляет 1.05%, в то время как у Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что TAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAHTXSIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.12%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.53%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

3.17%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

4.39%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

4.60%

+1.51%

Сравнение комиссий TAHTX и SIHAX

TAHTX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAHTX и SIHAX

Дивидендная доходность TAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SIHAX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		6.33%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
TAHTX
Transamerica High Yield Bond		7.03%6.94%6.60%4.20%3.74%4.59%4.67%5.57%6.30%4.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAHTX and SIHAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIHAX has higher volatility (1.12%) compared to TAHTX (1.05%). In terms of maximum drawdown, TAHTX dropped -23.40% vs SIHAX's -36.72%.

TAHTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAHTX и SIHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор