Transamerica High Yield Bond (TAHTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica High Yield Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Transamerica High Yield Bond (TAHTX) показал доход в -2.04% с начала года и 6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAHTX составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TAHTX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.5%.

Transamerica High Yield Bond: годовая альфа составляет 0.43%, бета — 0.17, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.

• Этот фонд участвовал в 45.58% снижения S&P 500 Index, но только в 27.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.18 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TAHTX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TAHTX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Transamerica High Yield Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica High Yield Bond. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Transamerica High Yield Bond показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Transamerica High Yield Bond составляет 2.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.