PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMFX с QDIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMFX с QDIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and QDIBX (Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, VBMFX returned -0.01%/yr vs 0.09%/yr for QDIBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for QDIBX.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и QDIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у QDIBX с доходностью -0.22%.

VBMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.35%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.44%

QDIBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMFX и QDIBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		0.17%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%-0.14%
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.22%7.72%1.66%6.71%-14.11%-0.17%6.77%-0.10%

Correlation

The correlation between VBMFX and QDIBX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between VBMFX and QDIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с PFMVBMFX с GIBIXVBMFX с VSIGX
Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с PFFQDIBX с NCRLXQDIBX с BCRIXQDIBX с BBTBXQDIBX с APBDXQDIBX с WFBIX

Доходность на риск

VBMFX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMFX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMFXQDIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.23

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.84

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.58

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

4.77

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMFX vs. QDIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDIBX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и QDIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMFXQDIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.16

+0.80

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и QDIBX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, примерно равная максимальной просадке QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и QDIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMFXQDIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-19.63%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.97%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-5.37%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-19.63%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.98%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-6.39%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и QDIBX

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMFXQDIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.25%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.60%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.82%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.59%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

6.26%

-1.28%

Сравнение комиссий VBMFX и QDIBX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и QDIBX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности QDIBX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.88%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%

Часто задаваемые вопросы

VBMFX and QDIBX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBMFX has higher volatility (1.32%) compared to QDIBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs QDIBX's -19.63%.

VBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMFX и QDIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор