PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIBX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDIBX с PFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QDIBX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDIBX и PFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		0.00%7.72%1.66%6.71%-14.11%-0.17%6.77%-0.10%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%1.36%

Доходность по периодам

QDIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.08%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с APBDXQDIBX с NCRLXQDIBX с AVIGXQDIBX с ABNDXQDIBX с BCRIXQDIBX с FMBPX
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий QDIBX и PFF

QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDIBX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIBX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIBXPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.66

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.01

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

2.85

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIBX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIBX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIBX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIBXPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.66

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.20

-0.03

Корреляция

Корреляция между QDIBX и PFF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIBX и PFF

Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PFF в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.50%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок QDIBX и PFF

Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

QDIBXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-65.55%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-5.28%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-21.05%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-4.01%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-5.81%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.86%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIBX и PFF

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 1.46%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDIBXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.69%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

5.12%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

8.33%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

10.26%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

12.63%

-6.31%