PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIBX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIBX с PFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDIBX (Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both funds - QDIBX is a Intermediate Core Bond fund managed by T. Rowe Price, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P U.S. Preferred Stock Index. Over the past 5 years, QDIBX returned 0.19%/yr vs 1.50%/yr for PFF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QDIBX charges 0.03%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности QDIBX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDIBX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 2.93%.

QDIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.79%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIBX и PFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.11%7.72%1.66%6.71%-14.11%-0.17%6.77%-0.10%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%1.36%

Correlation

The correlation between QDIBX and PFF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.42

The correlation between QDIBX and PFF shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с NCRLXQDIBX с BCRIXQDIBX с BBTBXQDIBX с APBDXQDIBX с WFBIXQDIBX с TCPYX
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

QDIBX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIBX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIBXPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.39

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.01

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.78

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

5.51

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIBX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIBX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFF равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIBX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIBXPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QDIBX и PFF

Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIBXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-65.55%

+45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-5.28%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-10.63%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-21.05%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.11%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-5.77%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.70%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIBX и PFF

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 1.32%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIBXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.09%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

5.09%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

6.75%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

10.30%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.26%

12.66%

-6.40%

Сравнение комиссий QDIBX и PFF

QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIBX и PFF

Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PFF в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.50%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDIBX and PFF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.09%) compared to QDIBX (1.32%). In terms of maximum drawdown, QDIBX dropped -19.63% vs PFF's -65.55%.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIBX и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор