- ISIN
- US90470L6424
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 13 дек. 2019 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции QDIBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QDIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $993.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) показал доход в -0.00% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев.
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.00%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QDIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QDIBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.79% | -1.76% | 0.00% | -0.00% | 0.34% | -0.33% | -0.00% | |||||
| 2025 | 0.58% | 2.20% | 0.23% | 0.68% | -0.79% | 1.59% | -0.33% | 1.34% | 0.77% | 0.66% | 0.76% | -0.19% | 7.72% |
| 2024 | 0.00% | -1.26% | 0.93% | -2.30% | 1.53% | 1.27% | 2.06% | 1.90% | 0.99% | -2.61% | 1.12% | -1.82% | 1.66% |
| 2023 | 3.18% | -2.74% | 2.70% | 0.57% | -1.02% | -0.00% | 0.11% | -0.23% | -2.18% | -1.18% | 4.16% | 3.42% | 6.71% |
| 2022 | -2.17% | -1.01% | -3.06% | -4.52% | 0.77% | -1.42% | 2.99% | -3.44% | -5.13% | -1.18% | 4.16% | -0.68% | -14.11% |
| 2021 | -0.29% | -1.07% | -0.79% | 1.09% | 0.39% | 0.97% | 1.06% | -0.29% | -0.96% | -0.19% | 0.19% | -0.27% | -0.17% |
Метрики бенчмарка
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans has an annualized alpha of 0.19%, beta of 0.07, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2019.
- This fund participated in 31.13% of S&P 500 Index downside but only 14.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.19%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 14.92%
- Участие в снижении
- 31.13%
Комиссия
Комиссия QDIBX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDIBX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.24 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 9.71 | -6.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | $0.21 | $0.18 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 19.63%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 837 торговых сессий.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.63%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 4mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.51%март 2020 г. | 11d | 2mo 10d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.97%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.23%март 2021 г. | 2mo 23d | 2mo 21d | 5mo 14dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-0.77%июль 2021 г. | 4d | 6d | 10dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
Показатели просадок
| QDIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -56.78% | +37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.10% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -18.90% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -25.43% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -10.70% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.09% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDIBX
Добавьте Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDIBX