- ISIN
- US90470L6424
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 13 дек. 2019 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции QDIBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QDIBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) показал доход в -0.11% с начала года и 4.79% за последние 12 месяцев.
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QDIBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QDIBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.79% | -1.76% | 0.00% | -0.00% | -0.11% | -0.11% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 2.20% | 0.23% | 0.68% | -0.79% | 1.59% | -0.33% | 1.34% | 0.77% | 0.66% | 0.76% | -0.19% | 7.72% |
| 2024 | 0.00% | -1.26% | 0.93% | -2.30% | 1.53% | 1.27% | 2.06% | 1.90% | 0.99% | -2.61% | 1.12% | -1.82% | 1.66% |
| 2023 | 3.18% | -2.74% | 2.70% | 0.57% | -1.02% | -0.00% | 0.11% | -0.23% | -2.18% | -1.18% | 4.16% | 3.42% | 6.71% |
| 2022 | -2.17% | -1.01% | -3.06% | -4.52% | 0.77% | -1.42% | 2.99% | -3.44% | -5.13% | -1.18% | 4.16% | -0.68% | -14.11% |
| 2021 | -0.29% | -1.07% | -0.79% | 1.09% | 0.39% | 0.97% | 1.06% | -0.29% | -0.96% | -0.19% | 0.19% | -0.27% | -0.17% |
Метрики бенчмарка
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.07, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2019.
- This fund participated in 31.85% of S&P 500 Index downside but only 15.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 15.06%
- Участие в снижении
- 31.85%
Комиссия
Комиссия QDIBX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDIBX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QDIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.93 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 13.52 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | $0.21 | $0.18 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans показал максимальную просадку в 19.63%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 837 торговых сессий.
Текущая просадка Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.63%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 4mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -9.51%март 2020 г. | 11d | 2mo 10d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.97%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.23%март 2021 г. | 2mo 23d | 2mo 21d | 5mo 14dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.77%июль 2021 г. | 4d | 6d | 10dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| QDIBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -56.78% | +37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.10% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -18.90% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -25.43% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.74% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -10.72% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDIBX
Добавьте Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDIBX