Сравнение VBMFX с FEDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и FEDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и FEDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | 0.73% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | -0.19% | 6.40% | -0.29% | 1.62% | -8.38% | -1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
FEDUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и FEDUX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMFX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск
VBMFX
FEDUX
Сравнение VBMFX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | FEDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.41 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.62 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 9.52 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.18 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и FEDUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и FEDUX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 4.04% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и FEDUX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и FEDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -12.00% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.72% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.96% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.60% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.47% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и FEDUX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.77% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.68% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 2.68% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 3.14% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 3.14% | +1.82% |