PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с MBDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с MBDFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. MBDFX управляется AMG. Фонд был запущен 30 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и MBDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и MBDFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.29%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.93%7.29%1.24%5.73%-13.85%-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у MBDFX с доходностью -0.93%.

FEDUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

MBDFX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.46%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с NCRLXFEDUX с UMMGX
Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEXMBDFX с MSSCXMBDFX с ARSVXMBDFX с SKSEXMBDFX с ARDEX

Сравнение комиссий FEDUX и MBDFX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MBDFX в 0.56%.

MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXMBDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.85

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.19

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.31

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

4.39

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. MBDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа MBDFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и MBDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXMBDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.85

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.48

-0.66

Корреляция

Корреляция между FEDUX и MBDFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и MBDFX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности MBDFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.43%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и MBDFX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и MBDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXMBDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-20.66%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-3.24%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-5.35%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-3.96%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.97%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и MBDFX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.80%, в то время как у AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXMBDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.64%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.64%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

4.40%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.13%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

5.05%

-1.91%