PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с TRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и TRLVX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.45%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLXFEDUX с UMMGX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с PCGTXTRLVX с UMMGXTRLVX с FMBPXTRLVX с MCDWX

Сравнение комиссий FEDUX и TRLVX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXTRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.80

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.16

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.36

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

3.96

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа TRLVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.80

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

1.02

-1.20

Корреляция

Корреляция между FEDUX и TRLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и TRLVX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности TRLVX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и TRLVX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и TRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-20.98%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-3.05%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.56%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.47%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.05%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и TRLVX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.59%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.70%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.54%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

6.35%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

5.22%

-2.08%