Сравнение VBMFX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и DFXIX
И VBMFX, и DFXIX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMFX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
VBMFX
DFXIX
Сравнение VBMFX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.21 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.70 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.75 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.57 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и DFXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и DFXIX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и DFXIX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -10.51% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -1.69% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -10.51% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -1.18% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.34% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.52% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и DFXIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.06% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.83% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 2.85% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 3.58% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 29.85% | -24.89% |